[주식] RSI 과매수 구간에서의 진입 테스트
원래는 진입지표로서 RSI가 효과가 있는지를 확인하기 위해 시작한 테스트인데, 수익곡선 상의 변곡점이 발생해서 그 원인을 분석하다 보니 한가지 중요한 점이 발견되었다. 우선 아래 전략과 손익 그래프를 보자. 1. 진입 : RSI 80 상향돌파 / 청산 : 5일 뒤 (순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명) KOSPI 0.41 1.39 -0.0008 -15.0862 18365 6.3 0.0649 -0.0535 290,695,823 strategy_swing_5 KOSDAQ 0.41 1.42 -0.0005 -14.6062 30842 6.3 0.0827 -0.0654 568,253,850 strategy_swing_5 RSI 만으로는 ..
[주식] ADX, 모멘텀 기준 매매 전략 테스트
기본 필터링 : 당일 거래량 10만주 이상, 상한가 종목 제외 기본 진입가격 : 당일 종가 기준 1백만원 기본 청산가격 : 당일 종가 1. 진입 : ADX가 80 상향돌파 시 / 청산 : 50 하향돌파 시 (순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명) KOSPI 0.42 1.40 0.0008 13.5664 17499 9.7 0.0729 -0.0622 405,973,358 strategy_swing_5 KOSDAQ 0.43 1.57 0.0054 152.2667 28163 9.2 0.0994 -0.0745 748,333,786 strategy_swing_5 손익비는 코스피 1.4, 코스닥 1.57로 나쁘지 않음 하지만 보유기간이 9.7,..
