[주식] 보조지표 돌파 시의 예후 분석 (몬테카를로 시뮬레이션, ADX)

최근에 주식투자를 본격적으로 시작하면서 보조지표에 대한 분석을 해보고 있다. 분명 특정 조건 하에서 유의미한 결과를 보여주는 보조지표가 있을 것 같은데, 어느 조건이 적정한 지에 대한 감이 없기 때문에 몬테카를로 시뮬레이션을 해보기로 했다.

 

(매매기법에 대한 책을 보면, 보조지표가 어느 수치를 상향 돌파, 하향 돌파하면 매수, 매도하라고 나와 있는데, 내가 직접 분석해보기 전에는 신뢰하기가 어렵다는 생각이 들었다.)

 

분석을 시작한지 얼마 되지 않았고 계속 시뮬레이션을 하고 있지만, 몇가지 유의미한 지표들이 발견되기 시작한다. 그 중에서도 ADX 같은 경우에는 꽤 흥미로운 결과를 보여주는데, ADX 지표와 다음날 수익률 간의 높은 상관관계가 확인된다.

 

아래는 코스피, 코스닥 전 종목에 대해서 ADX 값을 0에서 1 사이에 랜덤하게 생성해서 이 값을 상향 돌파하는 경우 다음날의 수익률을 분석한 결과이다. (2019년 1년간, 슬리피지 1%, 1000번 반복수행)

 

0부터 0.9부근까지는 매우 일관되게 상승하다가, 0.9 이상부터는 이러한 상관관계가 무너지고, 마이너스 수익률을 보이기도 한다. 이를 기준으로 매매를 한다면 0.7 초과시 매수해서 0.9 초과시 매도하는 방법도 괜찮은 것으로 보인다. 

 

ADX 외에 RSI 등도 꽤 의미있는 결과를 보여주는데, 분석이 다 끝나면 정리를 해볼 예정이다.