[주식] RSI 과매수 구간에서의 진입 테스트

원래는 진입지표로서 RSI가 효과가 있는지를 확인하기 위해 시작한 테스트인데, 수익곡선 상의 변곡점이 발생해서 그 원인을 분석하다 보니 한가지 중요한 점이 발견되었다.

 

우선 아래 전략과 손익 그래프를 보자.

 

1. 진입 : RSI 80 상향돌파 / 청산 : 5일 뒤

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.41 1.39 -0.0008 -15.0862 18365 6.3 0.0649 -0.0535 290,695,823 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.41 1.42 -0.0005 -14.6062 30842 6.3 0.0827 -0.0654 568,253,850 strategy_swing_5 

RSI 만으로는 2015년까지는 상승하지만 그 이후로는 하향하는 모습이다.

상승추세 관련 필터링으로 MACD를 추가해서 테스트를 해보자.

 

 

2. 진입 : RSI 80 상향돌파, MACD 0 이상 / 청산 : 5일 뒤

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.41 1.38 -0.0006 -11.1635 17961 6.3 0.0654 -0.0537 288,848,708 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.41 1.42 -0.0006 -16.8234 30380 6.3 0.0826 -0.0653 569,253,660 strategy_swing_5 

 

 

 

참고) RSI 70 상향돌파시

KOSPI 0.42 1.32 -0.0017 -53.2029 31334 6.3 0.0578 -0.0501 316,654,256 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.41 1.37 -0.0019 -100.8266 52769 6.3 0.0758 -0.0608 575,875,364 strategy_swing_5 

 

 

2. 진입: MACD 오실레이터 0 상향돌파, RSI 80 이상/ 청산 : 5일 뒤

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.42 1.43 0.0009 2.2398 2382 6.3 0.0774 -0.0568 40,427,463 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.42 1.48 0.0020 8.1495 4050 6.3 0.0964 -0.0695 66,723,886 strategy_swing_5 

 

MACD를 오실레이터를 진입지표로 RSI를 필터로 사용하는 것이 더 나은 결과를 보여주지만 후하향하는 곡선 형태가 그대로 이므로 크게 의미있지는 않다.

 

 

3. 진입 : RSI 90 상향돌파, MACD 오실레이터 0 이상 / 청산 : 5일 뒤

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.42 1.42 0.0013 6.4438 5005 6.3 0.0805 -0.0632 75,458,123 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.42 1.46 0.0030 25.4699 8536 6.3 0.0996 -0.0755 113,530,483 strategy_swing_5 

 

 

다시 RSI를 진입지표로 해서 기준 값을 90으로 올린 결과. 80일때와 큰 차이가 없다.

MACD 필터값을 100정도로 변경해 보자.

 

 

4. 진입 : RSI 80 상향돌파, MACD 오실레이터 100 이상 / 청산 : 5일 뒤

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.42 1.17 -0.0043 -30.9061 7160 6.3 0.0588 -0.0552 175,928,793 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.43 1.25 -0.0025 -22.1574 8797 6.3 0.0822 -0.0709 350,418,180 strategy_swing_5

 

결과가 더 안좋아졌다. 아주 안정적으로 우하향하는 모습을 보인다. 

단순히 MACD 오실레이터를 RSI와 같이 사용하기에는 다소 무리가 있어 보인다.

 

 

5. 진입 : RSI 80 상향돌파, MACD 오실레이터 0 이상 / 청산 : -3% 손절, 트레일링스탑(5%,-2%)

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.43 1.23 -0.0016 -28.5641 17607 6.5 0.0593 -0.0437 194,662,548 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.43 1.28 -0.0008 -24.7272 31840 3.2 0.0639 -0.0457 295,174,186 strategy_swing_5 

 

 

수익률 기준 청산 전략과 조합해도 나아지는 모습을 보이지 않는다.

 

 

6. 진입 : RSI 90 상향돌파, ADX 65 이상 / 청산 : 5일후

 

필터를 변경해보자. MACD에서 ADX로 변경해서 시뮬레이션 

 

1) 상한가 종목 포함

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.43 1.46 0.0031 14.1119 4621 6.3 0.0946 -0.0687 79,346,210 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.42 1.47 0.0024 18.7130 7932 6.3 0.1108 -0.0803 113,542,137 strategy_swing_5 

 

 

 

2) 상한가 종목 제외

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.43 1.43 0.0027 11.4839 4287 6.3 0.0813 -0.0631 76,423,020 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.42 1.45 0.0024 17.6859 7296 6.3 0.1000 -0.0765 106,560,833 strategy_swing_5 

 

 

상한가를 포함하든 제외하든 결과는 비슷하다.

 

위의 백테스트 결과를 보면 한결같이 2015년 중순까지는 우상향하는 모습을 보이는데, 이후에는 우하향하고 있다. 

 

2015년 중순에 무슨 일이 있었을까? 기억이 안나서 찾아보니, 가격제한폭이 15%에서 30%로 확대되고 변동성완화장치가 도입되었던 때였다.

(정확하게는 2015.6.15. 부터 시행이다.)

 

이를 감안해서 해석하면, 가격제한폭이 15%일 때는 RSI가 과매수 구간에 진입하더라도 한동안 상승추세를 이어간 반면에, 30%일 때는 RSI가 과매수 구간에 진입하면 상승추세를 이어가지 않고 하락반등한 경우가 많았다는 말이 된다.

 

결론적으로 2015.6월 이후로는 과매수 구간에서의 주가의 상승추세는 약화되었기 때문에 RSI 상향돌파를 기준으로 매매전략을 짜면 안되겠다.