[주식] 스토캐스틱 진입 / RSI, Momentum 필터 전략

몬테카를로 시뮬레이션에 의한 임의추출 결과

 

진입 : 스토캐스틱(5일) Fast K값이 37을 하향돌파

필터 : RSI(10일) 75이상, 모멘텀(10일) 170 이하

수수료 및 슬리피지 : 0.5%p

 

 

재현 및 백테스팅 결과

 

1. 5% 손절 / 10%, -2% 트레일링 스탑 / 최대보유기간 5일

KOSDAQ 승률 0.45 손익비 1.53 평균수익률 0.0048 총수익률 3.5624 거래횟수 743 보유기간 1.4 최대이익 0.0547 최대손실 -0.0362 최대투자액 9,987,537 strategy_swing_5 

 

 

 

2. 5% 손절 / 10%, -2% 트레일링 스탑 / 최대보유기간 10일

KOSDAQ 승률 0.46 손익비 1.51 평균수익률 0.0055 총수익률 4.0737 거래횟수 741 보유기간 2.2 최대이익 0.0593 최대손실 -0.0377 최대투자액 11,972,095 strategy_swing_5 

 

보유기간을 늘린경우 승률이 약간 상승하고 평균수익률도 조금 오르는 모양새이다.

 

 

3. 5% 손절 / 20%, -2% 트레일링 스탑 / 최대보유기간 10일

KOSDAQ 승률 0.45 손익비 1.54 평균수익률 0.0077 총수익률 5.5850 거래횟수 730 보유기간 6.0 최대이익 0.0863 최대손실 -0.0484 최대투자액 20,974,054 strategy_swing_5 

 

트레일링 스탑 구간을 넓힌 경우에도 승률은 큰 변동이 없이 평균 수익률이 상승한다. 

다만 보유기간은 2일에서 6일로 꽤 많이 늘어났다.

 

 

4. 5% 손절 / 29%, -2% 트레일링 스탑 / 최대보유기간 10일

KOSDAQ 승률 0.43 손익비 1.68 평균수익률 0.0088 총수익률 6.4143 거래횟수 725 보유기간 7.6 최대이익 0.0983 최대손실 -0.0518 최대투자액 23,970,124 strategy_swing_5 

트레일링 스탑 구간을 상한가 근처로 잡은 경우, 평균 수익률이 보다 더 상승한 것으로 나타난다.

이전과 마찬가지로 보유기간은 6일에서 7.6일로 증가하였다.

 

 

5. 5% 손절 / 29%, -2% 트레일링 스탑 / 최대보유기간 15일

KOSDAQ 승률 0.43 손익비 1.74 평균수익률 0.0100 총수익률 7.2023 거래횟수 722 보유기간 9.9 최대이익 0.1084 최대손실 -0.0549 최대투자액 25,956,469 strategy_swing_5 

트레일링 스탑 구간을 그대로 두고, 최대보유기간을 15일로 늘린 경우 평균수익률이 보다 증가한다.

그리고 보유기간도 약 10일로 증가. 

 

전체적으로 안정적인 우상향 모양을 보이고 있어 시스템 적용시에 큰 스트레스는 없이 안정적인 수익 창출이 가능해보인다.

 

6. 5% 손절 / 29%, -2% 트레일링 스탑 / 최대보유기간 20일

KOSDAQ 승률 0.39 손익비 1.95 평균수익률 0.0087 총수익률 6.2437 거래횟수 720 보유기간 11.9 최대이익 0.1135 최대손실 -0.0570 최대투자액 28,951,440 strategy_swing_5 

 

보유기간을 20일로 늘린 경우 손익비는 크게 증가하나, 승률은 반대로 하락하는 결과를 보인다.

즉, 진입 시그널이 15일 이후에는 유의미한 추세형성을 보이지 않고 반대로 움직일 가능성이 있다는 의미이다.