[주식] ADX, 모멘텀 기준 매매 전략 테스트

기본 필터링 : 당일 거래량 10만주 이상, 상한가 종목 제외

기본 진입가격 : 당일 종가 기준 1백만원

기본 청산가격 : 당일 종가

 

1. 진입 : ADX가 80 상향돌파 시 / 청산 : 50 하향돌파 시

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.42 1.40 0.0008 13.5664 17499 9.7 0.0729 -0.0622 405,973,358 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.43 1.57 0.0054 152.2667 28163 9.2 0.0994 -0.0745 748,333,786 strategy_swing_5 

 

손익비는 코스피 1.4, 코스닥 1.57로 나쁘지 않음

하지만 보유기간이 9.7, 9.2일로 길어지는 경향이 있고, 총 투자금액도 지나치게 큼

 

KOSPI, KOSDAQ 모두 유의미한 우상향 곡선을 보여주고 있지 않으나,  코스닥의 경우 그래도 조금은 상승하는 모양세.

 

결론적으로 2016년 이후, 코스피의 경우 추세의 강도가 강해졌을 때 하락할 확률이 높고 코스닥의 경우 상승할 확률이 높음

 

 

2. 진입 : 그대로 / 청산 : ADX가 95 상향돌파 시 추가

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.42 1.32 -0.0007 -12.4415 17880 8.0 0.0660 -0.0593 325,272,312 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.43 1.43 0.0025 71.9308 28591 7.8 0.0887 -0.0718 597,898,280 strategy_swing_5 

 

수익률이 오히려 악화되는 결과, 특히 2020.3월에 큰 손실이 발생

 

 

3. 진입 : 모멘텀이 110 상향돌파 

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.33 1.93 -0.0023 -2.6146 1146 9.7 0.0960 -0.0661 31,784,524 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.32 1.80 -0.0058 -11.8804 2035 9.9 0.1065 -0.0739 33,833,880 strategy_swing_5 

 

손익비는 크게 증가하였지만 성공률이 낮아서 손실이 누적되는 경향

모멘텀지표를 진입이 아닌 필터로 사용해도 결과는 비슷

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.34 1.81 -0.0023 -10.7308 4744 9.2 0.1139 -0.0 762 187,718,640 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.33 1.93 -0.0019 -20.4299 10679 8.9 0.1226 -0.0816 400,699,607 strategy_swing_5 

 

4. 진입 : ADX 80 미만인 경우, 모멘텀이 120 상향돌파시 / 청산 : ADX 50 하향돌파 시

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.38 1.91 0.0081 26.5458 3258 8.2 0.1508 -0.0844 304,120,096 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.38 2.09 0.0120 108.6289 9061 8.2 0.1548 -0.0844 563,240,330 strategy_swing_5 

 

환장한다.. 2020.3~4월에 급등락 장에 크게 수익을 내고 나머지 장에서는 크게 의미있는 수익을 내지 못한다.

 

4-1. 진입 : ADX 50 미만인 경우, 모멘텀 120 상향돌파시 / 청산 : ADX 50 하향돌파 시

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.47 1.52 0.0121 5.2889 438 3.7 0.1173 -0.0621 83,562,079 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.43 2.23 0.0217 28.4052 1308 4.4 0.1335 -0.0611 216,257,482 strategy_swing_5 

 

ADX  50 미만으로 필터를 걸어도 마찬가지이다. 의미없음

 

4-2. 청산 : 목표 수익 10%, 손절 -5% 적용

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.41 1.83 0.0118 25.6865 2183 5.8 0.1186 -0.0802 281,386,845 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.39 1.88 0.0098 60.3575 6190 5.8 0.1153 -0.0807 536,104,655 strategy_swing_5 

 

 

안된다. 의미가 없다. 

 

4-3. 청산 : 트레일링 스탑 5%/-2%, 손절 3% 적용

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.48 1.13 0.0016 3.7127 2314 1.0 0.0834 -0.0521 234,572,226 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.46 1.29 0.0029 18.9941 6534 1.0 0.0795 -0.0518 509,258,419 strategy_swing_5 

이것도 의미없다.

 

4-4. 청산 : 진입 후 5일뒤 청산

 

(순서대로 성공률, 손익비, 평균수익률, 총수익률, 매매횟수, 보유기간, 최대수익, 최대손실, 최대투자금액, 전략명)

KOSPI 0.47 1.35 0.0087 18.5350 2134 6.2 0.1322 -0.0900 371,557,166 strategy_swing_5

KOSDAQ 0.46 1.49 0.0116 70.0555 6062 6.3 0.1307 -0.0900 743,538,335 strategy_swing_5 

 

 

 

이것도 의미없다.. 모멘텀 기준 상향돌파는 진입기준으로 좋은 전략은 아닌 것으로 결론