[트레이딩] 상승,하락률과 시총 대비 거래량 회전율 간 상관관계

간만에 조금 여유가 생겨서 그동안 미뤄놨던 코스피, 코스닥 체결 데이터 분석을 해보았다. 하루치 데이터의 용량이 5~6gb를 넘어가는 관계로 데이터를 읽어오는 데만 해도 상당한 시간이 걸려서 분석이 다소 어려운 부분이 있었다. 

 

어쨌든 체결 데이터를 분석하다 보니 한가지 눈에 띄는 것이 있었는데, 바로 전일대비 주가변동률과 거래금액 회전율 간의 상관관계이다. 일반적으로 회전율(Turnover Ratio)은 유통주식 총수 대비 거래량 비율을 사용하는데, 현재 수집한 데이터에는 유통주식 총수가 포함되어 있지 않아, 대신 시가총액과 누적거래금액을 기준으로 회전율을 계산하였다.

 

우선, 지난 금요일(2020.8.7)을 기준으로 코스피, 코스닥 상장사들의 주가변동률과 회전율을 분석해보았다.

 

가로축은 주가변동률, 세로축은 회전율이다.

 

전체적으로 회전율은 0%에서 20% 내외에 가장 많이 분포하는 모양을 보이고 있으며, 상승종목의 경우 회전율이 하락종목보다 높은 경향이 보여진다. 이를 자세히 보기 위해서 회전율이 30%로 이상인 종목들만 표시해보았다.

 

전체 개 중 49개 종목이 회전율 30%를 넘었고, 이중 43개 종목은 전일 종가 대비 상승한 것으로 나타났다. 49개 종목 평균 변동률은 9%이며, 평균 회전율은 61.5%이다. 물론 이날 코스피, 코스닥 지수가 전일 대비 0.4% 정도 상승한 영향이 일부 작용했을 가능성이 크다. 

 

아래는 반대로 해당 일 상승률이 10%이상인 종목들에 대해서 상승률과 회전율을 표시한 차트이다.

 

여기에서도 회전율과 상승률의 상관관계가 뚜렷하게 드러난다. 일반적으로 기울기가 양인 선형 상관관계를 보인다.

 

지금은 장 종료 후 종가 및 누적 회전율만을 가지고 분석한 것이라, 이를 가지고 어떤 트레이딩 전략을 세울 수 있을지는 명확하지 않다. 정확한 분석을 위해서는 분석기간도 더 늘리고 장중 실시간 회전율에 따른 주가 변동까지 분석을 해야할 듯 하다.

 

다음 글에는 관련 분석 내용을 추가해보도록 하겠다.