[트레이딩] 월 복리 재투자 기준 투자 성과 시뮬레이션 분석

현재 시스템 트레이딩 전략을 테스트하고 운용하면서 목표로 삼고 있는 수익률은 월 단위로 월초 자본금의 5% 정도이다. 지금까지는 목표 수익률을 잘 달성하고 있지만, 앞으로 이보다 낮아질지 높아질지 불확실한 상황에서 향후 5년간 특정 수익률 하에서 재투자하는 경우 어느정도까지 수익이 발생할 수 있을지 시뮬레이션을 해봤다.

 

나 스스로도 욕심내서 시드 금액을 대책없이 늘리거나 무리하게 투자하지 않기 위해서 필요한 시뮬레이션이다.

 

초기 투자금 : 20,000,000원

종목 진입금액 : 1,000,000원 (자본금의 5%)

월 수익률 : 5%

 

5년간 재투자를 가정했을 때 월 수익금과 진입금액은은 1백만원에서 17.8백만원으로 증가하였고, 자본금은 2천만원에서 3.7억으로 증가하는 것으로 나타났다. 

 

그렇다면 수익률이 3%로 낮아지면 어떨까?

 

자본금과 월 수익금이 약 5배 증가하는 것으로 보인다.

 

이번에는 손해는 보지 않고 0%~5%에서 랜덤하게 수익률이 발생하는 것으로 변경해보았다.

 

자본금은 99.7억원으로 늘었지만 평균적으로 3% 수익를 내는 것보다 다소 부진해보인다.

 

다음은 좀더 공격적인 투자를 한다고 가정하고 -2%~10%의 수익률이 발생하는 것으로 변경해보았다.

 

일부 자본 감소 구간이 발생하긴 하지만 꾸준히 우상향하고 5년뒤 자본금은 1.7억원으로 약 8.5배 증가한 것으로 나타났다.

 

이번에는 좀더 수익률을 낮춰서 -5%~10%의 수익률이 발생하는 것으로 변경.

 

자본금은 1.2억원 정도로 감소했지만 그래도 어느정도 우상향하는 모습을 보인다. 아무래도 가장 현실에 가까운 모습이 아닐까 생각된다. 

 

시뮬레이션 기간을 10년으로 늘리는 경우에는 경로 의존적인 모델의 특성 때문에 결과 값이 매우 달라지는데, 50번 시뮬레이션 했을 때 평균적으로 자본금의 경우 약 3.5억원 정도로 나타난다. (표준편차 1.8억원)

 

결론적으로 월 평균적으로 기대 수익률이 +이고 이를 계속적으로 재투자하는 경우 복리효과가 발생하고 기간이 길어질수록 수익률은 크게 증가하는 것을 확인할 수 있다.

 

그리고 당연한 말이지만 기대 수익률을 +로 유지하고 향상시키는게 제일 중요하기 때문에 끊임없이 전략을 보완해 나가는 것이 필요할 듯 하다.